nyse

Разбавим немного тему.

Предлагаю рассмотреть торговую стратегию — календарный спрэд.

Я отобрал бумагу на NYSE: тикер DEXO

Предлагаю строить спрэд на опционах ITM put :



Как мы видим, прибыль получается при росте к уровню 7$

Что тут хорошего?


1) Соотношение максимальной прибыли к убытку = 1 к 5
2) позиция легко управляется.

Почему DEXO должен вырасти в район 7$

Технически назрел отскок



Учитывая высокую волатильность бумаги — отскок как раз будет примерно в 7$

( Читать дальше )

Кто там хотел узнать как скальпируют Ситигруп?
Копипаст из ЖЖ Анатолия Радченко t_radchenko.
 
 
Предлагаю вашему вниманию видео, записанное одним из трейдеров фирмы UT Pro.
На видео весьма эффектно продемонстрирован скальпинг на объемной бумаге Citigroup в день дополнительной эмиссии акций.

Видео в шести частях, длится немногим более часа. Итоговый профит — немногим менее USD 200 000...
Для оптимального качества просмотра включите пожалуйста в YouTube режим 720p HD (в правом нижнем углу экрана YouTube).
 



 

( Читать дальше )

Последний отчет Нью-Йоркской фондовой биржи “NYSE”, показывает рост “leverage” со стороны хедж фондов до максимального уровня за последние несколько лет. Показатель Total Free Cash упал до минимального уровня с июля 2007 года. Net leverage вырос до максимальных значений с октября 2007 года. Маржинальный долг сосавил $320 млрд., такой уровень в последний раз был зафиксирован в 2007 году. Отчет затрагивает фонды, которые оперируют деньгами на фондовом рынке. Видимо ставка делается на продолжение ралли на американском рынке.

Начну с себя.

Изначально я отбираю акции которые отчитались в прошлый день после закрытия и в текущий перед открытием (yesterday after market close, today before market open), думаю ничего нового не сказал, но все же пускай будет.

Далее уже сложнее, компаний море, и проблема выбора действительно существует. 

Как я подходил к этому вопросу раньше: я смотрел только сильные перекосы между ожиданиями и актуальной цифрой, еще в довесок старался отбирать так чтобы гайднс компании (если они его публиковали) был в нужную мне сторону. К примеру компания отчиталась лучше ожиданий аналитиков и опубликовала апсайд гайндс, т.е. менеджмент компании ожидает повышения результатов, что опять же играет в пользу хорошего отчета, и можно искать точки входа в лонг, и если ситуация обратная т.е. компания отчиталась хуже прогноза и понизила ожидания (даунсайд гайднс) то я смотрел точки входа в шорт компании.

Однако не все так просто, и зачастую изучая отчитавшиеся компании, я пришел к выводу, что нужно смотреть шире, т.к. компания с обычным отчетом без каких либо публикаций по ожиданиям зачастую стреляет сильнее чем та где казалось бы все козыри на руках.

( Читать дальше )

Бесплатный сайт для рисерча, позволяет одновременно смотреть 2 графика для 1 тикера: http://www.vr.mixaro.ru/

Бесплатный и всегда работающий скринер на базе investortech, надо регаться: http://smartapple.biz/Screener

Мегакрутой бесплатный скринер (end of day) с тьмой параметров: http://www.trade-ideas.com/StockInfo/_ScreenerConfig.html

Сайт по стакам с крупным шорт флоатом: http://www.highshortinterest.com/

Есть у меня идея одна, достаточно хорошая.

 Идея заключается в создании группы дей-трейдеров (допустим скайп-чат) либо командный тим-спик.

 Суть: набрать группу людей из 5-10 трейдеров имеющих хотя бы год торгового опыта, выбрать общую стратегию, прописать ее подробно и с примерами чтобы неоднократно к ней возвращаться для сверки и дописывать или переписывать некоторые пункты, торговать по ней и только по ней, далее самостоятельный рисерч каждый делал бы сам, но по некоторым общепринятым правилам. Далее на открытии запускать чат или тим-спик и начинать трейдить. Делится тикерами он-лайн без каких либо комментариев, т.к. стратегия будет прописана и изучена заранее, то достаточно просто писать тикеры с шансом потенциального входа всем в чат, а далее уже каждый будет решать что с этим делать.


( Читать дальше )

Вроде бы важнейшие данные месяца, а желания торговать не особо много. Два момента повышенной активности при торговле ES (фьючерс s&p500) случилось, первое это в 16:30 когда выходили данные, второе это в начале Нью-Йоркской сессии когда индекс шли вниз, далее слив начали постепенно выкупать и вынесли индекс к максимумам.

В целом на NYSE в отличии от предыдущих дней оборот торгов был процентов на 7% ниже средних значений за три последних месяца.

В таблице — динамика шорт интереса в некоторых акциях. Стоит отметить акции Ситибанка — очень большой шорт интерес в них — могут падать. По технике там только начинается разворот.

Среди крупняка ещё выделяются Форд и Алкоа.



HECLA интересная бумажка — это добытчик серебра = в 2 раза сократился шорт интерес — сейчас бычий сигнал по технике — взял их в лонг.

Через кого можно(лучше) торговать на амерсих рынках. подскажите… и стоит ли замарачиваться?

Я как-то писал, что моим главным развлечением последние месяцы стал поиск втоптанных в линолеум амеровских площадок папир. Их много. Я писал пример ЕК#(истман кодак). Даже фундамент писал по папиру. Сейчас еще одно из приобретений обнародую-Plug Power Inc. Купил наряду еще с 19 папирами на 27К долларов по 0.4$ в октябре. В самом начале года, когда все наши площадки были закрыты, я добавил еще 23К. Покрыл в пятницу целиком.
Это я к чему: огромное количество бумаг на Американском рынке обращается. Причем когда видишь наряду с фундаментальными особенностями ликвидность 5-7 миллионов долларов в папире в день, это преступление не втарить на небольшую сумму)
Поведение «нелеквида» в штатах разительно отличается от нашего неликвида (все, что дальше 3 эшелона). Фундаментально правильные папиры очень читаемы в поведении.
Рекомендую всем, кто горит в выходные, подключить через БКС какой-нить NYSE и учить мат часть в части особенностей всех затоптанных компаний)