Информация
Os_Engine
Новости тг-канал
Купить MozgovikБлог компании Os_Engine | Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) и бесплатные роботы на нём.
- 04 мая 2024, 17:16
- |
- OS_Engine_team
Сегодня мы рассмотрим индикатор Asi. Кумулятивный индекс колебаний. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История создания индикатора Asi.
2. Как проводятся расчеты индикатора Asi.
3. Какие сигналы может подавать индикатор Asi.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Asi.
4.1. Пробой индикатора Asi.
4.2. Дивергенция Asi.
5. Итоговая таблица результатов.
1. История создания индикатора Asi.
Индикатор Accumulative Swing Index (ASI) — это технический аналитический инструмент, используемый для оценки изменений в ценовой динамике финансовых активов. Он обычно применяется в анализе цен на фондовом рынке, фьючерсах и других торговых инструментах и обычно используется для определения направления тренда на рынке, а также для выявления возможных точек разворота.
ASI был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Уайлдер был известным техническим аналитиком и автором нескольких книг, посвященных торговле на финансовых рынках. Он также создал другие популярные технические индикаторы, такие как Average True Range (ATR) и Relative Strength Index (RSI).
Идея индикатора ASI заключается в том, чтобы учитывать текущую цену, предыдущую цену закрытия, а также максимумы и минимумы за предыдущий период. Это позволяет оценить силу текущего тренда и его вероятные изменения.
Преимущества использования ASI включают его способность выявлять различные типы трендов (восходящие и нисходящие) и обнаруживать развороты рынка.
Индикатор может быть полезен для трейдеров, которые хотят увидеть общую тенденцию цен в определенном активе.
2. Как проводятся расчеты индикатора Asi.
1.Рассчитаем разности цен.
Все разности рассчитываются по модулю.
Разность между текущим максимумом свечи и предыдущей ценой закрытия:
HC1 = |High[i] — Close[i-1]|
Разность между текущим минимумом свечи и предыдущей ценой закрытия:
LC1 = |Low[i] — Close[i-1]|
Разность между текущими максимумом и минимумом свечи:
HL = |High — Low|
Разность между предыдущими ценами закрытия и открытия:
C1O1 = |Close[i-1] — Open[i-1]|
2. Находим максимум между HC1 и LC1.
K = Max(HC1, LC1)
3. Рассчитаем коэффициент R.
Находим максимум из HC1, LC1 и HL.
Если HC1 — это максимум, то:
R = HC1 — 0.5 * LC1 + 0.25 * C1O1
Если LC1 — это максимум, то:
R = LC1 — 0.5 * HC1 + 0.25 * C1O1
Если HL — это максимум, то:
R = HL + 0.25 * C1O1
4. Рассчитаем SI.
SI = 50 * ((Close[i] — Close[i-1] + 0.5 * (Close[i] — Open[i]) + 0.25 * (Close[i-1] — Open[i-1])) / R) * (K / Limit)
- Limit — Изменение значения цены инструмента за день. Если значение не известно используется большое значение, например — 10000 – 30000.
5. Находим ASI.
ASI = SI + ASI[i — 1]
- ASI[i — 1] — предыдущее значение индикатора ASI.
6. Рассчитываем простую скользящую среднюю.
Sma = ∑ ASI / Period
- Period — период расчета скользящей.
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор Asi.
1. Пересечение линий ASI и Sma: если ASI пересекает Sma снизу вверх, это сигнал для покупки актива. Если сверху вниз, это для продажи актива.
2. Дивергенция: дивергенция между ценовым графиком и линией ASI могут указывать на возможное изменение тренда. Например, если ценовой график формирует новые максимумы, а ASI не подтверждает этот рост, это может быть признаком истощения тренда и возможного разворота.
3. Уровни поддержи и сопротивления: на индикатор можно наносить горизонтальные и наклонные уровни. В случае пробоя открывать позицию в сторону пробоя.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе Asi.
4.1. Пробой индикатора Asi.
https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakAsi.cs
Логика входа:
- Покупаем, когда индикатор ASI пробил максимум за определенное количество свечей, и линия ASI находится выше линии Sma.
- Продаем, когда индикатор ASI пробил минимум за определенное количество свечей, и линия ASI находится ниже линии Sma.
Выход:
- Из покупки, устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от минимума свечи, на которой вошли.
- Из продажи, устанавливаем трейлинг-стоп в процентах от максимума свечи, на которой вошли.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 1,32%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,44%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,15%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,18%
4.2. Дивергенция Asi.
Ссылка на ZigZag:
Ссылка на ZigZagAsi (отдельный индикатор):
Для осуществления этой стратегии наша команда совместила индикатор ASI и ZigZag для более правильного определения дивергенции. На этот индикатор также будет ссылка, и он уже встроен в нашу платформу OsEngine. И также на графике мы тоже используем обычный индикатор ZigZag.
Логика входа:
- Покупаем, когда на ценовом графике минимум за период ниже предыдущего, а на индикаторе минимум выше предыдущего.
- Продаём, когда на графике цены максимум за период выше предыдущего, а на индикаторе максимум ниже предыдущего.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем стоп на минимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
- Из продажи. Устанавливаем стоп на максимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
Рис. 6. Пример логики.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,45%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,43%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 0,84%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-24, P/L 1 contract: 1,48%
5. Итоговая таблица результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на дивергенции Asi.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakAsi.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/DivergenceAsi.cs
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
Что почитать по алготрейдингу?
1) Сборник статей по парному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php
2) Сборник статей по валютному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/965051.php
3) Сборник статей по индексному арбитражу: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php
4) Как стать программистом и изменить свою жизнь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
