SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- ChatGPT
- CNYRUB
- FORTS
- IMOEX
- IT
- NG
- petropavlovsk
- quik
- Si
- автопром
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- госбюджет
- Группа Позитив
- двойной диагональный спред
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- Импортзамещение
- Индекс МБ
- инфляция
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- Минфин
- Мобилизация
- МосБиржа
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- ОАЭ
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы SPY
- опционы волатильность
- опционы на SI
- открытие брокер
- оффтоп
- перепись населения
- позиционный трейдинг
- политика
- политсрач
- премиальные опционы
- приостановка торгов
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- СПбМТСБ
- спрэд
- спрэды
- срочный рынок FORTS
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- технический анализ
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фондовый рынок
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- фьючерсы ММВБ
- хеджирование
- экономика России
- юань
ну например корреляцию Si и Eu невозможно отслеживать на одной шкале при разнице в цене всего 8%. покажите мне 5 активов, корреляцию которых можно увидеть на одной/двух шкалах. посмотрите как это сделано у tradingview
Можем вывести на один график все шесть фьючерсов BR. Именно это я и имел в виду, говоря об одной шкале. Масштаб цен должен быть сопоставимым. Если масштабы не сопоставимы, то только два инструмента.
да. и только так )
если нельзя, но очень хочется, то можно)
по «шпаргалке» можно нарисовать и более 2 инструментов, если постараться и знать «секрет»
и невозможное возможно
это просто ответ на утверждение
«ну например корреляцию Si и Eu невозможно отслеживать на одной шкале при разнице в цене всего 8%.»
квик и так примитивен, но если можно из него что-то «выжать» по графикам, то это и надо делать по максимуму.
инструкции никто не читает, сам такой.
но иногда полезно, если это помогает трейдингу.
"Если масштабы не сопоставимы, то только два инструмента
да. и только так )"
оставлю без комментов.
кому надо, найдет решение.
смешной ты
странный гуманитарий )))
«странная женщина, странная» мне отвечает )))
причем тут гуманитарий или технарь?
есть задача, есть решения.
и не одно.
это как в математике с уравнениями.
главное, чтобы был результат.
вот именно. результат который нужен мне могу получить только я. твой результат это пародия )))
кому что нужно, тот и стремится этого достичь.
даю знать)
это важно.
возможно, инструкция квика ограничена в таких методах.
верю народной смекалке)
Stanis, индикатор оказался с лицензией. поэтому чтобы не нарушать прав, даю ссылку на автора (цена символическая 300руб) — pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html
Протестировал на 4 фьючерсах (CNYRUBF + CNY-6.24-CNY-9.24-CNY-12.24). Можно задавать веса каждому фьючерсу через «умножить на коэффициент веса». Формула спреда может быть любой по идее.
спасибо, автор заочно знаком.
на СЛ читал его.
поизучаю.
да, а кроссы возможно строить — юань/йена, доллар/фунт и прочее?
Stanis, можно любой набор активов взять в этом индикаторе, которые есть в Квике. Делить тоже можно актив1 на актив2
Для любого актива сейчас сел для Trading view аналогичный индикатор написать, чтобы с учетом ставок (кэрри) посчитать некую справедливую оценку такого спреда. Глянуть болтание вокруг нее спреда. Будет ли смысл от этого не знаю)
дерзайте!
смысл всегда есть, даже независимо от ожидаемого результата.
будет индикатор — всегда можно его применить и понять перспективность интересующих кроссов.
Stanis, ru.tradingview.com/script/nQNvqnCs-t4-fbyuchersa-spred-tablitsa/
Набросал. Спред 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4 или 1/2-3/4 можно считать.
отлично!
пока далек от TV, но если там такое возможно, значит, народ это применяет.
да, тайм-фрейм влияет на частоту возможных сделок.
не забывайте для ВФ про фандинг.
вы бы хоть в стаканы заглянули и ОИ посмотрели.
по RGBI на днях подробно возможные стратегии обсудили.
IMOEX это вечный фьюч, тоже полезен сам по себе и в связках.
но кому что ближе и понятнее — так всегда было.
все относительно — ставлю календарные лимитки и заявки проходят.
по вашему скрину купить 250+ фьючей по рынку уже неплохо.
с продажей похуже, но есть еще фьючерсные спрэды, если очень надо.
конечно, хочется, чтобы было получше.
но пока как есть, так и есть.
мы не спорим, мы просто обсуждаем.
про стакан согласен )
график RTS/Si для крупных объемов выложил.
истина посредине — судя по этому комменту
«Stanis, в этот раз Aleksey Uverskiy прав. Потому что ликвидности для связки фьючерс rgbi-6.24 и офз достаточно. Но для арбитража rgbi-6.24 и imoex недостаточно» пишет Мурен.
спорно, но пусть будет так.
оба контракта малопопулярны сегодня.
есть более ликвидные пары.
на них и нужно ориентироваться.
вы знаете лучше.
сам пока только тестирую возможности на минимальных объемах.
в моем понимании «безлимитная» пара это RTS/Si, остальные пока значительно менее ликвидные.
вот вам альтернатива, если у вас приличные объемы.
алгоритм тот же.
все можно, просто сам не торгую РТС в принципе.
имхо, оптимальная связка на сегодня «вечная» — +IMOEX/ +USDRUBF от покупки.
на эту тему писал уже — ГО комфортнее, только рубли, возможна защита просадок или изначально опционами.
в плане ликвидности все адекватно тоже.
требуется лишь понимание сути и принципа управления.
smart-lab.ru/blog/1016612.php
Но я бы не советовал! Никаких гарантий схождения или ожидаемого расхождения после входа в позицию нет. Разъехавшиеся графики в течение жизни фьючерсов могут так и не съехаться.
кто-то на этих «глупостях» зарабатывает.
но, конечно, голову надо включать.