фьючерс на индекс РТС

Фьючерс на индекс РТС — самый ликвидный, самый спекулятивный инструмент российского рынка.

История
фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году.
Маркет-мейкерами по фьючерсу были компании Тройка-Диалог и КИТ-Финанс.
Развитию торговли фьючерсом в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была любимой бумагой биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО и Газпрома на фьючерс РТС. После этих событий, фьючерс РТС стал самым ликвидным инструментом российского рынка.


Преимущества фьючерса РТС над другими инструментами:
  • относительно высокая ликвидность
  • минимальные комиссии (т.е. низкие издержки при торговле)
  • высокая волатильность (к волатильности фондового индекса добавляется волатильность пары доллар-рубль, так как индекс РТС номинирован в долларах).
  • продолжительная торговая сессия (с 10:00мск до 23:50мск)
Одновременно на срочном рынке РТС торгуется несколько фючерсов на индекс РТС. Единственное отличие — это дата исполнения срочного контракта (экспирация). По дате исполнения отличаются и обозначения фьючерса РТС.

Например обозначение RTS-9.11 означает, что это фьючерс на индекс РТС, обращение которого заканчивается в сентябре 2011 года.

Сколько стоит 1 контракт (1 лот) фьючерса на индекс РТС?
Значение фьючерса РТС равно значению индекса РТС, умноженное на 100. То есть значение индекса РТС 157 400 примерно соответствует ожиданиям по индексу РТС на уровне 1574 пункта. 

Стоимость 1 пункта фьючерса на индекс РТС= 0,02 доллара США
(Это значит что стоимость 1 пункта индекса РТС=2 доллара США)
Таким образом, контракт который стоит на рынке 157400, стоит:
1570 х 2 х курс доллара ЦБ РФ. То есть при курсе доллара 30 рублей, такой контракт будет стоить 94.2 тыр (при значении фьючерса на рынке 157,000).

Минимальный шаг цены 10 пунктов.
Стоимость 1 шага фьючерса на индекс РТС=10 центов (5x$0,02) 

Экспирация фьючерса на индекс РТС [1]:
Последним Торговым днем, в ходе которого может быть заключен Контракт (далее – последний день заключения Контракта), является 15 (пятнадцатое) число месяца и года исполнения Контракта, а в случае, если 15 (пятнадцатое) число месяца и года исполнения Контракта не является Торговым днем – Торговый день, дата которого следует за 15 (пятнадцатым) числом месяца и года исполнения Контракта.

Расчетная цена считается равной среднему значению Индекса РТС за период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени в последний день заключения Контракта.

См. также:
Лимит колебаний фьючерса (планка)


Ссылки:

 СТАТИСТИКА ПО ФЬЮЧЕРСУ РТССтатья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.
Плюсануть +15 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар Олег Дубинский
    Опечатка.
    В расчете стоимости контракта берется не курс ЦБ, а курс, установленный после последнего клиринга.
    Т.е. курс устанавливается 2 раза в сутки, после каждого клиринга и не меняется до следующего клиринга.
    Курс виден в столбце «стоимость шага цены» в таблице параметров, которую рекомендую ВАМ сделать специально для ФОРТС.
  2. Аватар Азаматыч
    Всем привет. Мое мнение по фьючерсу РТС, сегодня можно купить и держать до уровпя 150000.
  3. Аватар Hofman
    формула расчета:

    Формула расчта ф РТС(в рублях) = значение фРТС * 0,02 * курс доллара 
    Формула расчта ф РТС(в долларах) = значение фРТС * 0,02 
    0.02=0.2 / 10, где
    0,2 — это 20 % = 20/100 = 0,2 — стоимость минимального шага цены контракта в долларах, т.е. цена за 1 тик, так порешали (инфа на сайте биржи см ф-РТС в специцификации) это долларовая составляющая.
    10 — это минимальный шаг цены в пунктах т.е ф РТС ходит с шагом 10 пунктов 76000->76010 => 0.2 / 10 = 0.02 - цена за 1 пункт в долларах

     В рублях:

    Шаг цены ( 1 тик ) = 10 пунктов ( 76000-> 76010)
    Цена 1 тика = 13 руб ( переменное значение!!! ) = 0,2 * курс доллара (при цене доллара 65 рублей)
    Цена 1 пункта = 13 / 10 = 1.3 руб = 0.02 * курс доллара (65 руб)
    Пример: купили по 76000 и продали по 76010 т.е цена изменилась на один тик, мы заработали 13 рублей (за минусом комиссии брокера и биржи).
    Пример расчета: ф РТС = 76000 * 0.02 * 65 = 98800 рублей (при цене доллара 65 рублей)

  4. Аватар Павел Разгуляев
    Подскажите новичку.Хочу поучиться скальпингу на фортс.Нашел брокера с минимальным депозитом(10000р.)Но никак не соображу? Если например на RIU3 ГО стоит 6800р.Значит я могу торговать 1 контрактом?
    1)Сколько при этом стоит 1пункт в рублях?
    2)сколько мне надо пройти пунктов чтобы получить маржин колл?
    3)Кредитное плечо.Если предоставляет брокер, значит я могу торговать на эти 10000р. не одним контрактом а больше? И есть ли вообще это плечо? Просьба посмотреть(alorbroker)тариф Стандарт.
    Подскажите…
  5. Аватар alext
    шаг на 10 пунктов пора поправить.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: